Что такое Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS)?
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), запущенный в ноябре 2017 года. Он предоставляет широкую экспозицию к акциям компаний малой капитализации, относящихся к категории Small Cap Blend. OMFS – это так называемый «smart beta» ETF, то есть фонд, который стремится превзойти традиционные индексные фонды за счет использования альтернативных стратегий отбора активов.
Smart Beta ETFs: в чем отличие?
Традиционные ETF, как правило, формируют свой состав на основе рыночной капитализации компаний. Smart beta ETF, напротив, используют различные факторы, такие как фундаментальные показатели, волатильность или импульс, для отбора активов. Цель smart beta ETF – найти компании с лучшим потенциалом роста и доходности, чем у компаний, входящих в традиционные индексы.
Ключевые характеристики OMFS
- Управление: Фонд управляется компанией Invesco.
- Активы под управлением: Более $234.64 миллиона.
- Индекс: Стремится соответствовать динамике RUSSELL 2000 INVESCO DYNAMIC MLTIFCTR ID.
- Расходы: Годовые операционные расходы составляют 0.39%, что соответствует среднему уровню для аналогичных фондов.
- Дивидендная доходность: 1.53% за последние 12 месяцев.
Структура портфеля OMFS
Портфель OMFS диверсифицирован по различным секторам экономики. Наибольшая доля активов приходится на финансовый сектор (27.90%), за которым следуют промышленность и информационные технологии. В топ-10 холдингов фонда входят Sprouts Farmers Market Inc (SFM), Exlservice Holdings Inc (EXLS) и Commvault Systems Inc (CVLT). Топ-10 холдингов фонда составляют примерно 14.31% от общих активов.
Производительность и риски
На начало мая 2025 года доходность ETF за текущий год составила около 0.25%, а за последний год – 6.90%. ETF торгуется в диапазоне от $33.88 до $43.90 за последние 52 недели. Бета ETF составляет 1.07, что свидетельствует о высокой волатильности. Фонд включает в себя 651 компанию, что обеспечивает эффективную диверсификацию рисков.
Альтернативы OMFS
Инвесторы, стремящиеся к превосходству в сегменте малых компаний, могут также рассмотреть такие ETF, как IShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). IWM отслеживает индекс Russell 2000, а IJR – индекс S&P SmallCap 600. Однако, важно учитывать, что эти ETF имеют более низкие показатели расходов и риски, поскольку они придерживаются традиционной стратегии отбора активов на основе рыночной капитализации.
Вывод
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) представляет собой привлекательный вариант для инвесторов, желающих получить доход от компаний малой капитализации. Благодаря стратегии smart beta ETF стремится превзойти традиционные индексные фонды. Однако, важно учитывать риски, связанные с высокой волатильностью, и рассмотреть альтернативные варианты, такие как традиционные ETF, которые имеют более низкие показатели расходов и рисков.
